2003年，参演香港动作喜剧电影《百年好合》，这是她的首部电影作品；同年，在导演王晶执导的一部搞笑喜剧片《神勇铁金刚》中，饰演Noice。
2004年，在钱雁秋执导的古装推理悬疑电视剧《神探狄仁杰》中，出演假金木兰。
2005年，出演古装武侠剧《八大豪侠》，并饰演诸葛超明这一角色；同年，在改编自古龙《绝代双骄》的古装武侠剧《小鱼儿与花无缺》中，出演花星奴。
2006年，搭档殷桃、刘佩琦，参演同名电影改编而成的《红色娘子军》，饰演大个子一角。
2009年，出演潘文杰执导的，近代革命剧《虾球传》，饰演三姐。
2011年4月，在女性抗日题材《杀狼花》中饰演日本特高女特工“高桥雅子”；10月，与梁冠华共同参演古装悬疑动作喜剧《江南传奇之十五贯》，卫小雨在剧中饰演的秋莲姑娘。
2012年10月，搭档梁冠华、韩童生参与年代情节抗战剧《猎狼人》的拍摄，饰演女杀手钟宁；随后，在以“善恶”和“轮回”为核心议题的微电影《灵魂中转站》中出演超级死神。
2013年，6月，参与潘越执导的悬疑情感剧《每个人都有秘密》，饰演孟维珍；9月，卫小雨在国内首部时尚情趣喜剧《钱多多炼爱记》中，饰演剧中高以翔的二姐。
2014年1月，在谷智鑫主演的民国题材电视剧《乞丐大掌柜》中，饰演金壁辉。
其它奖项
2012度江苏观众最喜爱的电视剧收视冠军《杀狼花》（获奖）
卫小雨在拍摄《猎狼人》时把大腿根、后腰都弄的伤痕累累，但仍却冲劲儿十足，堪称中国版“尼基塔”。在拍摄《杀狼花》时，卫小雨吃了很多苦，不断的看回话，不断的和导演沟通，连妆都不化，完全的素颜出境。卫小雨在《十五贯》中，对饰演的角色身份和复杂心理变化，做足了功课，对角色仔细研读，将人物内心的微妙变化诠释得入木三分，获得剧组一致好评。